Uma área bastante rica em recursos para quem trabalha com R é a de finanças, que possui livros e websites dedicados ao assunto – o tidyverse, inclusive, também ganhou recentemente seu próprio pacote, o tidyquant. Neste post, destacamos o trabalho de um brasileiro que está contribuindo para esse mundo de finanças no R: Marcelo Perlin.
Ele é o autor de dois pacotes que tratam de dados financeiros: o GetHFData e o BatchGetSymbols. O primeiro faz o download, organiza e agrega dados da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), de bases que são grandes e difíceis de arrumar sem conhecimento específico na área, enquanto o segundo faz o download a organiza dados de ‘tickers'[1] do Yahoo e Google.

 

GetHFData

O GetHFData está disponível no CRAN – ou você pode instalar diretamente do GitHub – e o pacote tem um
artigo específico para mais detalhes. Como um exemplo de como podemos utilizar estes dados, vamos usar o pacote para baixar os cinco tickers mais populares no mercado BMF nos últimos cinco dias. O código abaixo usa a função ghfd_get_available_tickers_from_ftp() do pacote para conseguir os dados (uso for loop para baixar dos cinco dias) e arruma os dados um pouco para fazer um gráfico de séries temporais:


install.packages('GetHFData')
library(GetHFData)
library(tidyverse)
datas %
  mutate(data = row.names(.),
         data = gsub("\\.\\d", "", data),
         data = as.Date(data),
         tickers = as.character(tickers))
ggplot(FTP, aes(x = data, y = n.trades, group = tickers)) +
  geom_line(aes(colour = tickers)) +
  theme_classic()

tickers plot
Marcelo tem um tutorial no website dele que mostra as análises que você pode fazer com este pacote, inclusive o padrão intradiário de liquidez nos mercados da Bovespa.

BatchGetSymbols

O ideia do pacote BatchGetSymbols é facilitar acesso aos dados financeiros que Google e Yahoo têm, que são abertos ao público geral. A função BatchGetSymbols() baixa os dados de um certo ticker. Neste exemplo, busco o valor alto do dia para a empresa Apple durante este mês de fevereiro 2017.


install.packages("BatchGetSymbols")
library(BatchGetSymbols)
apple

apple stocks
O pacote pode também te dar dados sobre as empresas no indice S&P500. Por exemplo, podemos visualizar em quais setores da economia operam as empresas dessa lista:


sp500

sp500
Marcelo também tem um livro, Processamento e Modelagem de Dados Financeiros com o R, que dispõe sobre o mundo fascinante de análise do mercado financeiro no R.
[1] Um “stock ticker” é informações, como o preço, de ações certas que são atualizado durante o dia, e o “tick” é a mudança no preço desses itens.

Por Robert McDonnell

Pesquisador e Cientista de Dados, doutorado em Relações Internacionais pela USP. Especialista em R, Visualização de Dados e estatística Bayesiana.